“玩转”银行外汇流动性

来源: 《中国外汇》2017年第21期 作者:林百宏 谢道星 编辑:王莉
外汇流动性管理的主要目标是以最低成本防范流动性风险,实现合规性、流动性与盈利性三者的统一。

自2015年12月以来,受美联储加息周期开启及人民币贬值预期的影响,我国境内公司及个人客户购汇需求旺盛,带动了美元存款的持续增长,银行外汇流动性不断增强。另一方面,随着国家“走出去”战略步伐的加快,境内公司跨境并购等对外投资需求上升,外币贷款投放加大,增加了银行外汇备付金的运用,季末及年底外汇流动性明显收紧。

外汇流动性风险会直接影响到银行的正常经营和声誉,管理不善会导致挤兑甚至是银行倒闭。因此,外汇流动性管理一直是银行经营管理的重要工作之一。其主要目标就是以最低成本防范流动性风险,实现合规性、流动性与盈利性三者的统一。以下将对银行外汇流动性的影响因素、管理基础、资金运用和风险措施加以详细分析。

外汇流动性的影响因素

外汇流动性的波动是多种因素共同作用的结果。在外汇资金头寸管理中,应关注影响外汇流动性的内外部因素,提高银行外汇流动性管理的前瞻性和敏感度。

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