特别策划
新规落地 重在落实
来源:
《中国外汇》2018年第11期
作者:
将业务发展与资本的集约化使用统一起来,走内涵式发展道路,是中国商业银行增强风险抵御能力、适应新监管标准的有效途径。
中国工商银行是中国最早落实巴塞尔相关监管规定的银行之一。经过多年的努力,工商银行已完成三大支柱的基础建设,相关实施成果也已广泛应用于实际的经营管理,公司治理、制度流程以及IT系统得到了持续改善,实现了风险管理的全面转型。中国工商银行城市金融研究所副所长殷红在接受记者采访时,分享了工行在实践过程中的经验。她认为,中国银行业在落实《巴塞尔Ⅲ:后危机改革的最终方案》(下称《最终方案》)的过程中,应强化风险管理基础设施建设,提升模型的审慎性和稳定性,并通过梳理市场风险新旧制度的差异,构建新的市场风险管理体系,强化资本约束理念的传导,严控高损失事件的发生。
中国外汇:2011年,中国监管部门在2010年版巴塞尔协议Ⅲ的基础上,结合实际推出了《中国银行业实施新监管标准指导意见》。从中国银行业的实践看,在实施《最终方案》的过程中会面临哪些挑战?
殷红:首先,巴塞尔Ⅲ的信用风险计量框架比较复杂。在资产证券化、信用估值调整、交易对手信用风险资本计量等领域,中国银行业在数据基础、信息系统和技术方法方面还存在一定差距。即使用信用风险标准法,小型银行的业务分类、制度流程和信息系统也不足以支持其有效实施。
其次,市场风险对银行估值和交易台风险计量的要求提高。