随着11月3日美国总统选举的临近，这一事件日益引人瞩目。大选年的经济和市场表现对选民投票倾向至关重要，同时大选形势的变化也会对金融市场的走向产生影响。通过对典型的金融市场走势数据进行分析，可以发现，美国大选年的金融市场呈现出以下走势特点。

第一，VIX波动率在大选年更高。自1989年有历史统计以来，VIX波动率在大选年的平均值较普通年份高2.67个百分点。从月度看，大选年的10月VIX波动率最高，达到23.75，11月次之，达到23.57，12月第三，为21.8。这表明，大选因素加大了金融市场波动性（见图1）。

第二，美元指数在大选年走势更强。在任总统出台利好经济的政策可能是其主要原因。自1971年有历史统计以来，剔除个别出现极端情况的年份，美元指数在大选年的平均值比普通年份高1个百分点。从月度看，美元指数在大选年下半年持续上行，从7月的平均值96.17逐月走高至12月的98.79（见图2）。