人民币利率互换小幅盘整 9月密切关注资金走向及宏观数据

中国人民币利率互换(IRS)周三小幅盘整,长端品种略有下行,然幅度有限.经过前期波动,市场进入相对均衡期.对于9月IRS走向,仍需关注资金面、国内宏观经济走势及外围环境的变化情况. 　　"今天市场没什麽太大变化...经过前期的变动,市场等待进一步的 　　存款准备金缴纳范围扩大後,银行将于9月分批上缴该部分准备金,将对货币市场带来一定压力.他表示,9月资金面料将趋紧,至于其对IRS短端利率水平的冲击,仍有待观察.毕竟目前的报价水平已反映资金紧张的预期. 　　上周五消息人士向路透表示,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927347] 　　长端报价走向,他指出,要关注国内8月宏观经济数据.同时,欧美经济状况能否日渐回暖也将深刻影响IRS长端的表现. 　　中国银行间市场周三质押式回购加权平均利率大体走稳,且隔夜及七天期利率还略跌,有别于此前月末惯常大幅走升格局,或因准备金缴款扩至保证金消息已令市场资金需求的月末效应提前显现所致. [CN/CN] 　　以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比): 　　三个月 一年 三年 五年 七年 　　周三 4.7600/4.8729 4.3558/4.4525 4.1033/4.2000 4.0150/4.1083 3.8950/4.2550 　　周二 4.6957/4.7800 4.3858/4.4692 4.1217/4.2117 4.0500/4.1433 3.9683/4.3067 　　变动 +0.0643/+0.0929 -0.0300/-0.0167 -0.0184/-0.0117 -0.0350/-0.0350 -0.0733/-0.0517 　　注:以上数据均为按季度计算报价 　　利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换. 　　中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.