美元/日元外汇期权隐含波动率周一走高

周一(1月4日)东京汇市，美元/日元外汇期权隐含波动率走高，周五将公布美国最新非农就业数据，在此数据公布前，对冲美元上升和下跌风险的期权都具有市场需求。

某日本交易员称，亚洲市场交易量大于前段时间，因为假期过后许多投资者重返市场。

交易员们称，有投资者在15%的隐含波动率处买了6个月期的美元/日元平价跨式期权，面值为2.4亿美元，而还有投资者以执行价91.00买入了1个月期的美元看跌日元看涨期权，面值为1亿美元。

交易员预计，在美国非农数据公布之前，美元看涨和看跌期权需求都将增加，因此，外汇期权隐含波动率有可能持稳。

北京时间10:00，东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为13.75%/14.45% ，上周五休市；纽约汇市上周五休市；东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为11.35%/11.75%，上周五休市；纽约汇市上周五休市；东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.95%/13.75%，上周五休市；纽约汇市上周五休市。

东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为14.50%/15.10%，上周五休市。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
　　
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%。