美元下跌预期推动美元/日元外汇期权隐含波动率周三走高

周三(1月13日)东京汇市，由于市场预计美元/日元在短期内将跌破90.00关口，提振对冲美元下跌风险期权的需求，美元/日元外汇期权隐含波动率走高。

交易员们认为，前一交易日美元/日元大幅走低的势态提振汇价跌破90.00的预期。周二盘中美元/日元汇价触及三周低点90.73。

某日本期权交易员表示，鉴于上述预期，有投资者以执行价90.00买入1周期美元看跌/日元看涨期权，面值不清楚。

交易员们还指出，若投资者乘机逢低买进美元/日元外汇期权，外汇期权隐含波动率将继续走高。

北京时间10:30，东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为12.70%/13.40%，周二为12.35%/13.05%；纽约汇市周二为12.45%/13.15%；东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.00%/10.40%，周二为10.10%/10.50%；纽约汇市周二为9.95%/10.35%；东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.80%/12.60%，周二为11.55%/12.35%；纽约汇市周二为11.45%/12.25%。

东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.00%/13.60%；周二为12.70%/13.50%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
　　
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.60%/1.10%，周二东京汇市为0.40%/0.90%。