因隔夜欧元大幅下挫，欧元/日元外汇期权周四走高

周四(5月6日)亚洲汇市，因隔夜欧元大幅走低提振对冲欧元下滑风险期权的需求，欧元/日元外汇期权走高。

此前出台的1,100亿欧元的希腊救助计划并未缓解市场情绪，投资者依旧十分担忧主权债务危机将蔓延至其它欧元区国家，令欧元大幅下挫至1年低点。

交易员表示，日本投资者在经过长假期后，周四入市大举买入对冲欧元走低风险的期权。但由于目前欧元走势平稳，预计投资者不会再继续大量买入。

与此同时，因美元/日元汇价大幅走低，美元/日元外汇期权也走高。交易员指出，鉴于市场普遍认为美元不会在大幅走高，因此有投资者以101.00的执行价在11.8%的隐含波动率水平处卖出了美元看涨/日圆看跌期权，面值为1亿美元；还有投资者以98.00的执行价在11.7%的隐含波动率水平处卖出了美元看涨/日圆看跌期权，面值也为1亿美元。

北京时间10:00，东京汇市周四1个月期美元/日元期权隐含波动率为11.10%/11.80%，周三休市；纽约汇市周三为10.50%/11.00%；东京汇市周四1个月期欧元/美元期权隐含波动率为13.20%/13.60%，周三休市；纽约汇市周三为12.15%/13.20%；东京汇市周四1个月期欧元/日元期权隐含波动率为16.10%/16.90%，周三休市；纽约汇市周三为12.15%/16.20%。

东京汇市周四3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.70%/12.30；周三休市。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
　　
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.65%/1.15%，周三东京汇市休市。