欧元/日元期权价格周一大幅飙升，现汇价格跌至8年半新低

周一(6月7日)东京汇市，欧元/日元期权价格大幅飙升，因为此前欧元大幅下跌推动市场人士纷纷寻求买进对冲欧元进一步下跌风险的期权。
　　
　　因围绕欧洲债务问题的持续担忧和低迷的亚洲股市对风险敏感型货币欧元构成拖累，欧元/日元在亚洲汇市早盘一度跌至8年半新低108.06。
　　
　　交易商称，市场对欧元看跌期权的买盘兴趣浓厚，但没有看到任何大型交易达成，因为卖盘意愿不强。
　　
　　因美元/日元现货汇率走低，美元/日元期权隐含波动率也走高。
　　
　　北京时间10:45，东京汇市周一1个月期美元/日元期权隐含波动率为13.75%/14.45%，上周五为12.65%/13.35%；纽约汇市上周五为12.90%/13.60%；东京汇市周一1个月期欧元/美元期权隐含波动率为16.50%/17.50%，上周五为15.10%/16.10%；纽约汇市上周五为16.00%/17.00%；东京汇市周一1个月期欧元/日元期权隐含波动率为21.75%/23.75%，上周五为19.00%/21.00%；纽约汇市上周五为17.75%/19.75%。

东京汇市周一3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.85%/14.45%，上周五为12.85%/13.45%。

上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
　　
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.60%/2.10%，上周五东京汇市为1.60%/2.10%。